二元線性分類的原創補充筆記。
1. 輸出是標籤,而不是擬合的數值
迴歸與分類可以使用同一批特徵向量,卻解不同的數學問題。迴歸分數的好壞取決於其數值多接近響應;二元分類器則用分數在兩個標籤中作選擇。把負一和正一這些數值擬合得好,未必把決策邊界放在合適位置。
所需基礎是實向量與內積、Cauchy–Schwarz、仿射函數、有限和,以及有限維 Euclidean 空間中有界序列的子序列緊性。既有最小二乘筆記提供第一題重用的設計矩陣和正規方程結果。Fisher 判別已從有標籤散布選取分數,其目標不同於下文的分隔不等式。度量學習使用平方距離間隔,也必須與到超平面的距離區分。
固定有限且非空的訓練列表
(xi,yi),i=1,…,m,xi∈Rd,yi∈{−1,+1},m≥1,d≥1.
容許重複輸入,且它們的標籤可能不一致。本節所有結論都針對這個固定有限列表,不假定抽樣分佈,也不聲稱未來預測誤差的保證。
分數與預測約定。 參數對 (w,b)∈Rd×R 定義仿射分數及分類器
fw,b(x)=w⊤x+b,hw,b(x)={+1,−1,fw,b(x)≥0,fw,b(x)<0.
所以零分數預測正類。分數對參數是線性的,但當截距 b 非零時,對 x 是仿射的。經驗分類錯誤率為
err(w,b)=m1i=1∑m1{hw,b(xi)=yi}.
它不是最小二乘目標 i∑(yi−fw,b(xi))2。後者懲罰數值偏差的大小,前者則數出閾值化後的錯誤標籤。第一題給出兩者結論不同的精確數據。
帶符號分數 yifw,b(xi) 很方便:正值表示樣本離開邊界且分類正確。但零值本身不能判定正確與否。按我們的規則,正標籤的零分數正確,負標籤的零分數則錯誤。因此,對所有 i 有 yifw,b(xi)≥0,並不等價於此平局約定下的零分類錯誤。
若存在某 (w,b),使每個 i 都有 yifw,b(xi)>0,稱列表為嚴格仿射可分。嚴格分隔比僅接受正類平局更強;這正是間隔及停止定理使用的假設。
2. 距離、函數間隔與幾何間隔
先設 w=0。方程 w⊤x+b=0 定義真正的超平面 H。它非空,因 −bw/∥w∥2 位於其中。w 不僅給出法向方向,亦指定定向:正分數位於 w 指向的一側。
距離命題。 對每個 x∈Rd,其在 H 上的唯一最近點和到 H 的距離為
p(x)=x−∥w∥2fw,b(x)w,dist(x,H)=∥w∥∣fw,b(x)∣.
代入可得 w⊤p(x)+b=0。對任意 q∈H,
w⊤(x−q)=fw,b(x),所以 Cauchy–Schwarz 給
∥x−q∥≥∣fw,b(x)∣/∥w∥。上述 p 達到此界。要明確證唯一性,分解
x−q=(x−p)+(p−q)。第一個向量平行 w,第二個垂直 w,故
∥x−q∥2=∥x−p∥2+∥p−q∥2。要等於最小距離,必須 q=p。
特別地,原點到 H 的距離是 ∣b∣/∥w∥,一般不是 b。原點的最近點為 −bw/∥w∥2,其沿定向單位法向量的座標是 −b/∥w∥。
距離計算例。 取 w=(3,4)⊤、b=−10、x=(2,2)⊤。則 ∥w∥=5、f(x)=4,且
p=(2538,2534)⊤,3p1+4p2=10,∥x−p∥=54.
若此點的標籤為正一,而原點標籤為負一,兩者帶標籤符號的距離分別為 4/5 和二,最小值遂為 4/5。
對固定列表,定義函數間隔
a(w,b)=iminyifw,b(xi)。當 w=0,定義帶符號幾何間隔
δ(w,b)=∥w∥a(w,b)=imin∥w∥yi(w⊤xi+b).
若 a>0,幾何間隔是訓練點到超平面的最小距離,而且全部位於指定側。若 a≤0,它是帶符號量,不是正的穩健半徑。
對 λ>0,以 (λw,λb) 代 (w,b),會保持每個預測和超平面,把 a 乘 λ,並保持 δ。因此,嚴格正的函數間隔可以藉參數伸縮變得任意大,而決策邊界完全不動。w 和 b 必須一起伸縮。例如 2x+2=0 與 x+1=0 的邊界相同,但只改 w 就會變成 x+2=0。負伸縮會反轉邊界外的分數符號;邊界上仍沿用正類平局約定。
有限數據穩健性。 若 δ(w,b)>0 且 ∥ri∥<δ(w,b),擾動後的訓練點 xi+ri 仍嚴格分類正確。事實上,
yifw,b(xi+ri)=yifw,b(xi)+yiw⊤ri≥∥w∥(δ(w,b)−∥ri∥)>0.
半徑條件是嚴格的。對達到有限最小值的點,取
ri=−yiδ(w,b)w/∥w∥
便把它移到超平面。該處失去嚴格分隔,由平局規則決定預測;沿同方向稍加位移便會越過邊界。這是已觀測列表上的確定性擾動結論,不是機率界或泛化定理。
當 w=0,分數為常數。其零點集不是整個 Rd 就是空集,並非非退化超平面;不能除以 ∥w∥。含兩種標籤的列表不可能由常數分數嚴格分隔,但單一類別的列表可以,所以兩種情形必須分開。
3. 增廣感知機:先固定更新,再作證明
把截距放在最後一個座標:
zi=(xi,1)∈Rd+1,θ=(w,b),θ⊤zi=fw,b(xi),R=imax∥zi∥=imax∥xi∥2+1.
有限數 R 至少為一。若只用未增廣 x 的最大範數,便漏去截距座標。
假設存在單位向量 v∈Rd+1 及數 γ>0,使
∥v∥=1,yiv⊤zi≥γ對每個 i.
每個有限嚴格可分列表都有此類一對參數:任取非零嚴格分隔參數 θ∗,令 v=θ∗/∥θ∗∥,並取
γ=iminyiθ∗⊤zi/∥θ∗∥。有限多個嚴格正值的最小值仍正。反過來,此假設本身亦提供嚴格分隔器。Cauchy–Schwarz 還給 γ≤R,所以毋須先知道最優間隔或先解間隔最佳化問題。
以下是一個確切演算法。
- 設 θ=0,更新次數 t=0。
- 完整掃描指標 1,…,m 一輪,開始時把更新旗標設為假。
- 到指標 i 時,若 yiθ⊤zi≤0,便以 θ+yizi 代 θ,把 t 加一,並把旗標設為真;否則保持不變。
- 若整輪沒有更新便停止;否則再作完整一輪。
這裏刻意包含平局。若從零開始卻只在嚴格負分數更新,第一次更新根本不會發生。我們的條件亦會更新正標籤的零分數,即使預測規則把它判為正類。因此我們數的是誤分類或平局更新。真正預測錯誤是其中一部分,兩者的次數未必相等。
更新之間沒有正規化。單位步長和零初始化都是所證演算法的一部分。
更新次數界
令 θt 指恰好 t 次更新後的參數,不論已訪問多少數據點。若下一次更新的指標是 i,則
θt+1⊤v=θt⊤v+yizi⊤v≥θt⊤v+γ.
由 θ0=0 歸納,對每個真正發生的更新次數 T,都有 θT⊤v≥Tγ。同一次更新又有
∥θt+1∥2=∥θt∥2+2yiθt⊤zi+yi2∥zi∥2≤∥θt∥2+R2,
因更新條件使中間項非正,而 yi2=1。再次歸納得 ∥θT∥2≤TR2。
若 T=0,下述界立即成立。若 T>0,對單位 v 用 Cauchy–Schwarz:
Tγ≤θT⊤v≤∥θT∥≤RT,T≤(γR)2.
這界控制總更新次數,所以亦控制此演算法所遇的真正預測錯誤次數。證明包含初始零向量,從沒有除以它的範數,也不要求 v 是最大間隔向量。
為何這個掃描真的停止
此界對每段真正發生的有限更新前綴都成立。若有無限更新,便可取長度大於 (R/γ)2 的整數長度前綴,矛盾。完整輪巡演算法不可能永遠運行:每個非末輪都有更新,無限多非末輪便給無限多更新。
若總更新數為 T,非末輪至多 T 輪,再加一個末輪,所以訪問數據點的次數至多 m(T+1)。末輪參數從未改變,每個訪問指標都滿足 yiθ⊤zi>0。所有 m 個指標已檢查,故最後參數嚴格分隔整個訓練列表。
非空列表迫使至少一次更新,因初始全部帶符號分數皆零。因此最後參數非零,亦可從 θT⊤v≥Tγ>0 看出。可以最後才除以其正範數而不改預測;若每次更新後都這樣做,會改變遞推,須另作證明。
另一演算法可以每步完整搜尋有限列表,任選一個違反條件的指標,並僅在找不到時停止;同一更新界適用。但不公平地一直略過違反條件點的掃描,沒有這種證書。固定迭代上限亦不是證書,除非檢查全部最終不等式。次數界不會把任意掃描或停止規則自動變成本演算法。
一個有用的常數預測情形
只有一個正標籤樣本 x1=0 時,z1=(0,1)、R=1,而 v=(0,1) 有 γ=1。第一次更新給 θ=(0,1),再一輪無更新,恰達到 T≤1 的界。結果是常數分數一:增廣參數非零,但特徵法向量 w 為零。它是有效感知機結果,卻不能套特徵空間超平面距離公式。增廣不會消除這個區別。
4. 標準硬間隔:存在性必須處理截距
本節額外假設兩種標籤均出現,而有限列表嚴格仿射可分。標準硬間隔問題為
w∈Rd, b∈Rmin21∥w∥2滿足yi(w⊤xi+b)≥1,i=1,…,m.
截距 b 不受懲罰。這不是在增廣空間最小化 ∥θ∥2/2=(∥w∥2+b2)/2。
可行集非空:若 (u,c) 嚴格分隔,且 a=iminyi(u⊤xi+c)>0,則 (u/a,c/a) 可行。反過來,可行即嚴格分隔。兩種標籤皆有時,可行參數不能有 w 零,因正標籤要求 b≥1,負標籤卻要求 b≤−1。
有界可行次水平集上的取到性
選一組可行 (w0,b0),令 C=∥w0∥>0。固定一個正標籤指標 p、一個負標籤指標 q。每組 ∥w∥≤C 的可行參數,其對應兩個約束給
b≥1−w⊤xp≥1−C∥xp∥,b≤−1−w⊤xq≤−1+C∥xq∥.
故即使目標不懲罰 b,相關次水平集上的 b 仍有界。令 K 為滿足 ∥w∥≤C 且 b 在此固定閉區間中的可行參數。選定基準在 K。每個約束是連續仿射不等式,所以 K 閉;上述界使它在有限維 Rd+1 有界。
完整而言,取 K 中目標值趨於下確界的序列。有限維有界序列的子序列緊性給收斂子序列;閉性使極限在 K,∥w∥2/2 連續遂給 K 上最小值。任何 K 外可行參數必有 ∥w∥>C,因在此範數球內的可行參數早已符合 b 的界。其目標因此大於基準值,故 K 上最小值也是所有可行參數的全域最小值。
這才證明取到。僅說約束閉,在無界集上不足夠;若沒有兩種標籤,單靠 w 的懲罰亦不會自動把 b 控制住。
法向量唯一
可行集凸,因兩個可行參數的任何凸組合都滿足各仿射約束。設 (w1,b1)、(w2,b2) 都最小化,其可行中點的目標為
212w1+w22=21(2∥w1∥2+2∥w2∥2)−81∥w1−w2∥2.
若 w1=w2,便嚴格小於共同最小值,矛盾,故最小化的 w 唯一。此論證沒有懲罰 b,也未證對 b 嚴格凸,不能從中推斷 b 的一般結論。第四題的特定約束將直接確定該例的 b 唯一。
為何這正是幾何間隔所需的範數
任取最優 (w∗,b∗),令 a∗=iminyi(w∗⊤xi+b∗)。可行給 a∗≥1。若 a∗>1,把兩參數都除 a∗,仍可行且因 w∗=0 而嚴格降低目標,矛盾。故 a∗=1,並且
δ(w∗,b∗)=∥w∗∥1.
對任何嚴格分隔 (u,c),兩種標籤迫使 u=0。令 a=iminyi(u⊤xi+c)>0,可行參數 (u/a,c/a) 的法向量範數為
∥u∥/a=1/δ(u,c)。由 w∗ 最優,
∥w∗∥≤1/δ(u,c),即 δ(u,c)≤1/∥w∗∥。最優參數本身達到等號,所以最大幾何間隔真正存在並被取到。
反過來,若嚴格分隔器達到此最大幾何間隔,把它伸縮至函數間隔一,目標便是 1/(2δ2),等於最優值。因此在所列假設下,硬間隔形式與特徵空間幾何間隔最大化等價。伸縮的是參數,不是觀測特徵座標。
5. 增廣幾何是另一種幾何
感知機以 ∥w∥2+b2 範數,估計相對於 Rd+1 單位向量的進展。其分隔假設在增廣空間;標準硬間隔則最小化特徵法向量範數 ∥w∥,不懲罰 b。
即使約束同為 yi(w⊤xi+b)≥1,最小化 (∥w∥2+b2)/2 仍是不同目標。其距離在增廣空間量度,而數據最後一座標固定為一;它不自動等於只擾動原特徵可得到的距離。第四題會在同一對觀測上導出不同最優參數和特徵空間間隔。
兩種標籤的條件亦有實質作用。只有一個正樣本時,w 零、b≥1 使標準目標最小為零,而 b 可無界。最小化參數確實存在,但其特徵超平面退化;剛證的幾何間隔等價性不適用此情形。若相同輸入有相反標籤,兩個硬約束則直接矛盾,沒有可行參數。下列例子會明示分隔假設如何失效。
6. 定理究竟證明甚麼
感知機定理在嚴格可分有限數據上,保證有限次誤分類或平局更新,以及指定公平掃描的停止。其證明沒有最小化標準硬間隔目標,也沒有說最後參數是最大間隔解。
硬間隔定理在明確的可行模型中給出被取到的最優值,並證特徵法向量唯一。它沒有說每個分類數據集皆可分,也沒有說完美訓練分隔器能準確預測新數據。沒有使用軟間隔、核、對偶、KKT、機率界或浮點穩定性結果。
因此,常用檢查是模型本身的數學檢查:
- 解釋零帶符號分數前,先寫平局約定。
- 計算感知機半徑 R 時,包含常數座標。
- 分開數更新與訪問,並驗證完整無更新一輪。
- 比較同一超平面時,同時正規化 w 和 b。
- 檢查目標是否懲罰截距。
- 套間隔最優定理時,核對兩種標籤及嚴格分隔假設。
7. Questions 與完整詳解
Question 1: 最小二乘分數可選錯邊界
取一維輸入 x=(−1,0,1,100)、標籤 y=(−1,−1,+1,+1)。用既有正規方程定理擬合仿射最小二乘分數 b+wx。寫出二乘二系統,按正類平局規則計算四個預測,並與分數 x−1/2 比較。解釋零分數對兩種標籤各如何預測,以及為何零特徵法向量沒有超平面距離公式。
詳解. 設計矩陣的橫行是 (1,xi),係數向量為 (b,w)⊤。直接有限求和得
A⊤A=[410010010002],A⊤y=[0102].
第一正規方程給 b=−25w。代入第二式,(10002−2500)w=102,故
w=375151,b=−37511275,(f(x1),f(x2),f(x3),f(x4))=37511(−1326,−1275,−1224,3825).
四個分數都非平局,閾值化得 (−1,−1,−1,+1),只有輸入一分錯,經驗錯誤率 1/4。正規方程保證的是數值平方損失問題的最優值,不是標籤錯誤數目的最優值。
同一批輸入的分數 g(x)=x−1/2 為 (−3/2,−1/2,1/2,199/2)。各帶符號分數都正,故分類錯誤零。它在100的大數值輸出可令平方損失昂貴,同時仍是正確的正類預測;兩目標並不矛盾。
分數零時,分類器輸出正一:正標籤正確、負標籤錯誤,但兩者帶符號乘積皆零,不能分辨。最後,w 零使分數為常數;其零水平集不是空集就是整條直線,不能除 ∣w∣。常數預測規則可以定義,但非零法向量距離命題不適用。
Question 2: 用更新界前先追蹤每次訪問
使用固定順序 ((1,0),+1),((0,1),−1),((1,1),+1)。以 θ=(0,0,0) 初始化上述增廣感知機,z=(x1,x2,1)。記錄每次訪問的帶符號分數和結果參數,僅在完整一輪無更新後停止。給出單位分隔器、R 和 γ,比較實際更新與訪問數及其界。
詳解. 每次帶符號分數都在該次更新之前計算。完整過程如下:
例如第二次訪問用 z2=(0,1,1)、負一標籤,所以從 (1,0,1) 減去此向量。第三次訪問標籤正、分數零;即使正類平局規則已正確預測,仍會更新。
共有 T=4 次更新、三輪、九次訪問。取
v=51(2,−1,0),(y1v⊤z1,y2v⊤z2,y3v⊤z3)=51(2,1,1).
故 γ=1/5。首兩個增廣向量範數 2,第三個 3,所以 R=3。定理給 T≤R2/γ2=15,有效但不緊。以實際 T 得訪問界 m(T+1)=3(5)=15,實際只有九次。
末輪很重要:三個正帶符號分數,對同一固定參數驗證整個列表。若更早只看到某一點正分數就停止,沒有此證書。最後參數嚴格分隔,但此計算沒有證明最大間隔最優性。
Question 3: 不同輸入的不可分與不一致標籤循環
先把 (1,1),(−1,−1) 標為正類,(1,−1),(−1,1) 標為負類,證沒有仿射分數嚴格分隔此 XOR 數據。再把同一一維輸入零列兩次,依次標正一、負一。明確展示零初始化感知機在重複掃描下的循環,並指出失效的定理假設。
詳解. 記仿射參數為 (w1,w2,b)。正類約束須有
w1+w2+b>0 及 −w1−w2+b>0,相加得 2b>0。負類約束須有
w1−w2+b<0 及 −w1+w2+b<0,相加得 2b<0,不可能。輸入互異並不保證仿射嚴格可分。
重複零輸入的兩個增廣向量都是 (0,1),標籤相反。從 (w,b)=(0,0) 開始,第一個正類帶符號分數零,更新得 (0,1)。負例隨後帶符號分數負一,減去 (0,1) 又得 (0,0)。每個完整輪次都重複
(0,0)⟶(0,1)⟶(0,0).
每輪都有更新,故指定停止測試永不成功。不可能存在單位 v 和正 γ,同時滿足 v⊤(0,1)≥γ、−v⊤(0,1)≥γ,因相加會得 0≥2γ。所以更新定理不適用,反覆出現的零參數亦不能正規化。
第二列表不只是仿射幾何失效:任何確定性標籤規則在同一輸入都不能同時輸出兩個不同標籤。引用分隔假設不成立的定理,不能解決兩例。本節沒有聲稱任何非線性或核構造。
Question 4: 偏置懲罰會改變分隔線
一維中,正例在一、負例在負五。推導不懲罰 b 的標準硬間隔最優解和特徵空間幾何間隔,再在同一約束下最小化 (w2+b2)/2,比較邊界和間隔。最後刪去負例,解釋退化情形,不可錯稱不存在最小值。
詳解. 兩個約束是
w+b≥1,5w−b≥1.
相加給 6w≥2,所以 w≥1/3。標準目標 w2/2 因此在 w=1/3 最小,只需驗可行。該處兩約束分別要求 b≥2/3 和 b≤2/3,故 b=2/3。兩式均等號,證明可行,亦證本特例的 b 唯一。邊界是 x=−b/w=−2,兩點到它皆距離三;等價地,函數間隔一而 δ=1/∣w∣=3。標準目標值為 1/18。
對增廣目標,正類約束及 Cauchy–Schwarz 給
w2+b2≥2(w+b)2≥21.
等號須 w=b 且 w+b=1,唯一可能是 w=b=1/2。它亦符合另一約束,因 5/2−1/2=2≥1。所以它是唯一增廣範數最優解,目標值 1/4。
其邊界為 x=−1,正點距離二、負點距離四,故最小特徵空間間隔二。兩分類器訓練錯誤都零,但標準特徵間隔三較大。目標值來自不同目標,不能當成同一損失的競爭量度。
(1/2,1/2) 的增廣間隔是 1/1/2=2,特徵間隔卻是二。標準參數的增廣範數為 5/3,故增廣間隔 3/5。這些數值明確展示兩種幾何。
若刪去負例,僅餘約束 w+b≥1。所有 w=0,b≥1 都把標準目標取到零。存在性沒有失敗,但 b 不唯一,特徵法向量為零。非退化超平面間隔定理假設兩種標籤,不能套在此處。事實上固定單位法向量 w=1 並增大 b,此單點的特徵間隔任意大,所以真正超平面之間沒有有限的最大間隔。這正是常數預測最優值與兩標籤幾何等價性的不同情形。
8. 知識連接與補充範圍
同一實特徵表可用於數值迴歸、有標籤投影、學習距離幾何及二元分類。由目標與輸出決定哪種計算合適。Fisher 方向未必解硬間隔約束,近鄰平方距離間隔亦不是本節推導的幾何量。
要計算光滑二次損失,可讀二次函數的梯度下降法;要區分擬合與評估,可讀模型驗證與嶺迴歸。這些連接不會把本節有限數據定理變成統計預測保證。
已證的端點是二元仿射幾何、指定感知機的更新及停止界,以及有限嚴格可分且兩種標籤皆有時被取到的標準硬間隔。軟間隔、核、對偶形式、多類模型及機率泛化是其他主題。上述四道題及完整詳解都是原創。